Backtest rổ ngân hàng — Hướng dẫn HODL Lab

Chiến lược: mỗi tháng, mua 3 mã ngân hàng tăng mạnh nhất 3 tháng qua, chia đều vốn. Bài này chạy backtest 5 năm và đọc kết quả.

Ý tưởng: động lượng

Mã đang khoẻ thường khoẻ thêm một thời gian. Ta xếp hạng mọi mã ngân hàng theo mức tăng giá 63 phiên gần nhất (khoảng 3 tháng), giữ top 3, mỗi đầu tháng xét lại.

Viết script

Chọn loại Danh mục rồi dán:

python

universe("HX-BANK")
period("5Y")
rebalance("M")
benchmark("VNINDEX")

holdings = input(3, "Holdings")
pick(top(momentum(63), holdings))

Dòng	Ý nghĩa
`universe("HX-BANK")`	Rổ ngành ngân hàng của HODL, lấy đúng thành phần tại từng kỳ.
`period("5Y")`	Chạy đủ 5 năm tới hôm nay.
`rebalance("M")`	Script chạy lại ở phiên đầu mỗi tháng để chọn danh mục mới.
`benchmark("VNINDEX")`	Vẽ VN-Index làm đường so sánh.
`momentum(63)`	Mức tăng 63 phiên của từng mã trong rổ.
`top(…, holdings)`	Lấy 3 mã cao nhất.
`pick(…)`	Chốt danh mục kỳ này, chia đều vốn.

Đọc kết quả

Tổng quan: Lãi, XIRR / năm (lãi quy ra mỗi năm), Sharpe, Lỗ sâu nhất, VN-Index cùng kỳ, Vòng quay / năm. Bên dưới là đường vốn (vàng) so với VN-Index (xám), vùng sụt giảm (đỏ), khối Đầu vào và Cách đọc.
Giao dịch: từng lệnh mua / bán ở mỗi kỳ.
Theo tháng: lãi / lỗ từng tháng.
Nắm giữ: mã và tỷ trọng của từng kỳ. Bấm một mã để mở biểu đồ mã đó kèm điểm mua / bán của danh mục.

Thử biến thể

Đổi Holdings ở form thành 5.
Thay momentum(63) bằng momentum(126) để xếp hạng theo 6 tháng.
Thay rebalance("M") bằng rebalance("Q") để cân bằng mỗi quý, ít giao dịch và ít phí hơn.

Bước tiếp theo

Xếp hạng theo định giá ở Ví dụ giá trị. Trước khi tin vào một con số đẹp, đọc Lỗi thường gặp.